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Le day trading nécessite des décisions rapides, et les moyennes mobiles peuvent être utiles en ajoutant une structure aux actions rapides sur les prix auxquelles les traders sont confrontés. L’utilisation de paramètres à court terme, tels que les SMA à 5, 8 et 13 périodes, peut améliorer la précision en mettant en évidence les changements de dynamique et en clarifiant les points d’entrée et de sortie potentiels.
Ces moyennes fonctionnent dans une variété de styles, du trading à grande échelle sur un graphique d’une minute à la détention de positions intrajournalières pendant des périodes plus longues, à condition que vous lisiez comment le prix interagit avec elles.
Leçon principale
- La combinaison SMA 5-8-13 aide les day traders à identifier les tendances du marché et à gérer efficacement les risques.
- L’utilisation du SMA dérivé de Fibonacci améliore la précision des transactions sur différentes périodes et styles.
- Cette stratégie met en évidence des conditions de marché trop risquées pour négocier activement, préservant ainsi le capital.
- Des paramètres de moyenne mobile cohérents peuvent être appliqués au scalping et aux positions intrajournalières plus longues.
Maîtrisez la stratégie de moyenne mobile 5-8-13
Pour les day traders à la recherche d’un cadre technique fiable, l’intégration des SMA à 5, 8 et 13 périodes peut s’avérer particulièrement intéressante. Ces paramètres sont dérivés des nombres de Fibonacci et ont été utilisés avec succès par les traders dans diverses conditions de marché. Cependant, pour réussir avec cette stratégie, il ne suffit pas de tracer ces lignes sur un graphique : cela nécessite une compréhension de l’interaction entre l’action des prix et les moyennes mobiles.
Cette combinaison peut révéler plusieurs aspects clés du comportement du marché :
- Changement d’élan: À mesure que les moyennes à court terme (cinq et huit) dépassent la SMA sur 13 périodes avec une pente positive, la dynamique haussière se renforce.
- Confirmation de tendance: L’action des prix au-dessus des trois moyennes mobiles, avec des SMA précisément alignés (cinq sur 8, 8 sur 13), pourrait aider à confirmer une tendance haussière.
- L’évaluation des risques: La distance relative et la pente des moyennes mobiles fournissent un retour immédiat sur la force de la tendance et la probabilité d’un renversement.
- Structure du marché: Lors de tendances fortes, le prix a tendance à trouver un support et une résistance à ces niveaux clés, en particulier les SMA à 8 et 13 périodes.
Cette approche fournit des signaux clairs pour les positions longues et courtes. Une configuration haussière se produit lorsque le prix revient à un cluster de moyenne mobile au cours d’une tendance haussière, tandis qu’une perspective baissière à court terme se produit lorsque une résistance se forme au niveau d’un cluster au cours d’une tendance baissière.
Tout aussi important, les moyennes mobiles aident à identifier les conditions volatiles ou sans tendance dans lesquelles les traders devraient rester à l’écart.
Application pratique de la moyenne mobile 5-8-13
L’action des prix de l’Invesco QQQ Trust (QQQ) illustrée ci-dessus signale un renversement de tendance à l’aide des barres SMA 5-8-13, comme illustré en bas à gauche du graphique (A). Plus tard dans la séance, vers l’heure du déjeuner, il y a un test de la tendance haussière (B). Le test n’a pas abouti à un renversement et le fonds négocié en bourse a continué à augmenter en début d’après-midi.
En (C), les barres SMA 5-8-13 signalent une pause. Cette situation dure jusqu’à la fin de la séance de bourse. Au début de la nouvelle séance de négociation (D), la tendance haussière s’est poursuivie jusqu’à ce qu’une autre pause se produise en (E) pendant l’heure du déjeuner.
La première étape de la tendance haussière, (A) à (C), a duré 51 barres de cinq minutes et a généré 2,59 points ou 0,79 % sans ajout de spreads ni de commissions. La deuxième étape de la tendance haussière, (D) à (E), a duré 35 barres et a produit 2,64 points ou 0,8% sans ajout de spreads ni de commissions.
Identifier les conditions de marché à éviter en day trading
S’il est important de trouver des opportunités de trading rentables, savoir quand rester à l’écart est tout aussi important pour réussir dans le day trading. La combinaison 5-8-13 SMA est idéale pour mettre en évidence deux conditions de marché spécifiques dans lesquelles le trading actif présente un risque trop élevé :
Le marché n’a pas de tendance
Lorsque le marché manque de dynamique directionnelle, les moyennes mobiles se comportent comme suit :
- Compressé en une bande étroite
- Se déplacer horizontalement au lieu d’afficher un dégradé clair
- Créez des croisements fréquents avec un minimum de suivi
- Montre l’évolution des prix qui fluctue rapidement au-dessus et en dessous des trois moyennes
Ces conditions conduisent souvent à de nombreux faux signaux et à une augmentation des coûts de négociation en raison d’entrées infructueuses.
Conseils
Au lieu de considérer le temps passé comme une opportunité manquée, les traders qui réussissent comprennent que la préservation du capital dans des conditions défavorables constitue la base d’un succès à long terme.
Naviguez dans des scénarios à forte volatilité
Les périodes de volatilité accrue des marchés sont signalées par les éléments suivants :
- Les moyennes mobiles sont très espacées avec des croisements erratiques
- La barre de prix s’étendait bien au-delà du cluster de moyenne mobile
- Des inversions brusques éliminent rapidement les éruptions apparentes
- Élargissez votre range de trading avec la possibilité de suivre les mauvais mouvements
Ces conditions piègent souvent les traders dans des positions avec des ratios risque/récompense défavorables, entraînant des pertes plus importantes que prévu lorsque les stop sont atteints. La capacité à reconnaître ces signaux et à agir en conséquence (en réduisant la taille de la position ou en interrompant les transactions) fait souvent la différence entre des bénéfices constants et des retraits potentiels de compte.
Par exemple, en (C), QQQ a fluctué au cours de la séance de l’après-midi de manière instable et volatile, le prix fluctuant d’avant en arrière dans une fourchette d’environ 1 point. Les SMA présentent des modèles en dents de scie similaires, avec de nombreux croisements mais peu de lien entre les moyennes mobiles. Ces niveaux de bruit élevés avertissent le day trader observateur de retirer ses dépôts et de passer à d’autres titres.
Quels sont les avantages de l’utilisation des moyennes mobiles pour le day trading ?
Les moyennes mobiles pour le day trading aident les traders à identifier les tendances communes du marché. Ils peuvent également agir comme niveaux de support et de résistance dynamiques.
Les moyennes mobiles peuvent également générer des signaux de trading, en particulier lorsque différentes moyennes mobiles de différentes périodes sont utilisées ensemble. De plus, les moyennes mobiles peuvent confirmer l’évolution des prix et aider à gérer le risque.
Outre le SMA, quels autres types de moyennes mobiles sont utilisés dans le day trading ?
Il existe plusieurs autres types de moyennes mobiles qui devraient être prises en compte dans une stratégie de day trading. Il s’agit notamment des moyennes mobiles exponentielles, des moyennes mobiles lisses, des moyennes mobiles triangulaires et des moyennes mobiles de volume.
Quels autres indicateurs d’analyse technique peuvent être utilisés pour le day trading ?
Les day traders utilisent de nombreux indicateurs d’analyse technique. Ceux-ci incluent l’indice de force relative, l’indicateur de convergence/divergence de moyenne mobile, les bandes de Bollinger, l’oscillateur stochastique, le nuage Ichimoku et la plage réelle moyenne.
Existe-t-il un ensemble parfait de moyennes mobiles pour le day trading ?
Cela n’existe pas. Le choix de la moyenne mobile dépend de nombreux facteurs différents, notamment le style du trader, la période de temps, l’actif négocié et la volatilité du marché. Il est important d’expérimenter et de tester d’autres moyennes mobiles dans une stratégie de trading. Pour cette raison, il est toujours prudent de combiner les moyennes mobiles avec d’autres indicateurs d’analyse technique pour confirmer les signaux.
Conclusion
Les traders utilisant la configuration SMA 5-8-13 doivent l’associer à d’autres indicateurs pour confirmation, étudier le comportement des prix autour de ces moyennes et prêter attention aux signaux d’avertissement de conditions de marché défavorables.
Lorsqu’elle est appliquée de cette manière, la combinaison 5-8-13 peut s’adapter à différents styles et délais, offrant une structure flexible pour la prise de décision intrajournalière tout en permettant aux traders d’adapter leur approche à leur propre tolérance au risque.
