Réseaux de neurones : prévision des bénéfices

Les réseaux de neurones constituent la technologie la plus avancée en informatique. Il s’agit essentiellement d’algorithmes entraînables qui tentent de simuler certains aspects du cerveau humain. Cela leur donne la capacité de s’éduquer, la capacité de formaliser des informations non classifiées et—le plus important—la capacité de faire des prévisions basées sur les informations historiques disponibles.

Les réseaux de neurones sont de plus en plus utilisés dans de nombreuses applications commerciales, notamment les prévisions et les études marketing. Dans certains domaines, comme la détection des fraudes ou l’évaluation des risques, ils sont les leaders incontestés. Les principaux domaines dans lesquels les réseaux de neurones ont trouvé des applications sont les opérations financières, la planification d’entreprise, le commerce, l’analyse commerciale et la maintenance des produits.

Les réseaux de neurones peuvent être appliqués efficacement par tous les types de traders, donc si vous êtes un trader et que vous débutez dans les réseaux de neurones, nous vous guiderons à travers cette méthode d’analyse technique et vous montrerons comment l’appliquer à votre style de trading.

Idées fausses courantes

La plupart des gens n’ont jamais entendu parler des réseaux de neurones, et s’ils ne sont pas des traders, ils n’auront probablement pas besoin de savoir de quoi il s’agit. Ce qui est surprenant, cependant, c’est le fait qu’un nombre important de personnes qui pourraient grandement bénéficier de la technologie des réseaux neuronaux n’en ont jamais entendu parler, la considèrent comme une noble idée scientifique hors de leur portée, ou la considèrent comme un stratagème marketing astucieux sans rien à offrir.

Il y a aussi ceux qui mettent tous leurs espoirs dans les réseaux de neurones, les glorifient après quelques expériences positives et les voient comme une solution miracle à tous les problèmes. Cependant, comme toute stratégie de trading, les réseaux de neurones ne disposent pas de solution miracle qui vous permettra de devenir riche en cliquant simplement sur un bouton ou deux. En fait, une compréhension précise des réseaux de neurones et de leur objectif est cruciale pour une application réussie. En ce qui concerne le trading, les réseaux de neurones constituent une méthode nouvelle et unique d’analyse technique, destinée à ceux qui ont une approche réfléchie de leur trading et sont prêts à consacrer du temps et des efforts pour que cela fonctionne pour eux. Le meilleur, c’est que lorsqu’ils sont appliqués correctement, les réseaux de neurones peuvent être régulièrement rentables.

Utiliser les réseaux de neurones pour découvrir des opportunités

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Une grande idée fausse est que les réseaux de neurones peuvent fournir un moteur de prévision capable de conseiller sur la manière d’agir dans une situation de marché spécifique. Le réseau neuronal ne fait aucune prédiction. Au lieu de cela, ils analysent les données sur les prix et découvrent des opportunités.

En utilisant les réseaux de neurones, vous pouvez prendre des décisions commerciales basées sur des données soigneusement examinées, ce qui n’est pas nécessairement le cas lorsque vous utilisez des méthodes d’analyse technique traditionnelles. Pour un trader sérieux et réfléchi, les réseaux de neurones constituent un outil de nouvelle génération doté d’un grand potentiel, capable de détecter des modèles non linéaires sophistiqués et des interdépendances que d’autres méthodes d’analyse technique ne peuvent pas découvrir.

Le meilleur maillage

Comme tout produit ou technologie de qualité, les réseaux de neurones ont commencé à attirer ceux qui recherchent un marché naissant. Un flot de publicités pour les logiciels de nouvelle génération a inondé le marché, célébrant les algorithmes de réseau neuronal les plus puissants jamais créés. Même dans les rares cas où les affirmations publicitaires ressemblent à la vérité, n’oubliez pas qu’une augmentation d’efficacité de 10 % est probablement le maximum que vous puissiez obtenir d’un réseau neuronal.

En d’autres termes, il ne produit pas de retours magiques, et peu importe ses performances dans une situation particulière, il y aura certains ensembles de données et classes de tâches pour lesquels les algorithmes précédemment utilisés seront encore plus performants. Rappelez-vous ceci : ce n’est pas l’algorithme qui fait l’affaire. La saisie soigneusement préparée de l’indicateur ciblé est l’ingrédient le plus important pour votre succès avec les réseaux de neurones.

Une convergence plus rapide est-elle meilleure ?

Beaucoup de ceux qui ont utilisé des réseaux de neurones croient à tort que plus leur réseau fournit des résultats rapidement, meilleurs sont les résultats. Cependant, c’est une illusion. Un bon réseau ne se définit pas par la vitesse à laquelle il produit des résultats, et les utilisateurs doivent apprendre à trouver le meilleur équilibre entre la vitesse à laquelle le réseau s’entraîne et la qualité des résultats qu’il produit.

Application correcte des réseaux de neurones

De nombreux traders utilisent mal les réseaux de neurones parce qu’ils accordent trop de confiance au logiciel qu’ils utilisent sans recevoir de bonnes instructions sur la façon de l’utiliser correctement. Pour utiliser correctement les réseaux de neurones et ainsi en tirer des bénéfices, un trader doit prêter attention à toutes les étapes du cycle de préparation du réseau. C’est au commerçant et non à son réseau qu’il incombe d’inventer une idée, de la formaliser, de la tester et de l’améliorer, et enfin de choisir le bon moment pour l’écarter lorsqu’elle n’est plus utile. Examinons plus en détail les étapes de ce processus important :

Rechercher et formaliser une idée de trading

Un trader doit bien comprendre que son réseau neuronal n’est pas destiné à inventer des idées et des concepts de trading gagnants. Il vise à fournir les informations les plus fiables et les plus précises possibles sur l’efficacité de votre idée ou concept de trading. Par conséquent, vous devez proposer une idée de trading initiale et définir clairement le but de cette idée et ce que vous espérez réaliser en l’utilisant. Il s’agit de l’étape la plus importante du cycle de préparation du réseau.

Améliorez les paramètres de votre modèle

Ensuite, vous devriez essayer d’améliorer la qualité globale du modèle en modifiant l’ensemble de données utilisé et en ajustant divers paramètres.

Jetez le modèle lorsqu’il devient obsolète

Tout modèle basé sur un réseau neuronal a une durée de vie et ne peut pas être utilisé indéfiniment. La longévité d’un modèle dépend de la situation du marché et de la durée pendant laquelle l’interdépendance du marché reflétée dans ce modèle reste d’actualité. Mais tôt ou tard, chaque modèle devient obsolète. Lorsque cela se produit, vous pouvez recycler le modèle en utilisant des données complètement nouvelles (c’est-à-dire remplacer toutes les données utilisées), ajouter de nouvelles données à l’ensemble de données existant et recycler le modèle, ou simplement arrêter complètement d’utiliser le modèle.

De nombreux traders font l’erreur de suivre le chemin le plus simple. Ils s’appuient fortement sur et utilisent la méthode par laquelle leur logiciel fournit les fonctionnalités les plus conviviales et les plus automatisées. L’approche la plus simple consiste à prévoir le prix quelques barres à l’avance et à baser votre système commercial sur cette prévision. D’autres commerçants prévoient des changements de prix ou des changements de prix en pourcentage. Cette approche donne rarement de meilleurs résultats que la prévision directe des prix. Aucune de ces approches simples ne parvient à détecter et à exploiter la plupart des interdépendances importantes à long terme et, par conséquent, le modèle devient rapidement obsolète à mesure que la dynamique mondiale évolue.

Approche optimale pour utiliser les réseaux de neurones

Un trader qui réussit se concentrera et passera beaucoup de temps à sélectionner les entrées dominantes pour son réseau neuronal et à régler ses paramètres. Ils passeront (au moins) plusieurs semaines – et parfois jusqu’à plusieurs mois – pour déployer le réseau. Un commerçant prospère adaptera également son réseau aux conditions changeantes tout au long de son cycle de vie. Étant donné que chaque réseau de neurones ne peut couvrir qu’un aspect relativement restreint du marché, les réseaux de neurones devraient également être utilisés en comité.

Il est préférable d’utiliser autant de réseaux de neurones que possible ; la possibilité d’utiliser plusieurs réseaux à la fois est un autre avantage de cette stratégie. De cette façon, chacun de ces nombreux réseaux peut être responsable d’un aspect spécifique du marché, vous donnant ainsi un grand avantage dans tous les aspects. Cependant, vous devez maintenir le nombre de moustiquaires utilisées entre cinq et dix. Enfin, le réseau de neurones doit être combiné avec l’une des méthodes classiques. Cela vous permettra de mieux profiter des résultats obtenus selon vos préférences de trading.

Conclusion

Vous n’obtiendrez un réel succès avec les réseaux de neurones que lorsque vous arrêterez de chercher le meilleur réseau. Après tout, la clé de votre succès avec les réseaux de neurones ne réside pas dans le réseau lui-même mais dans votre stratégie de trading. Par conséquent, pour trouver une stratégie rentable qui vous convient, vous devez développer une idée précise sur la façon de créer un comité de réseau de neurones et de les utiliser en combinaison avec des filtres classiques et des règles de gestion de l’argent.