Optimisez les résultats de trading à l’aide des ordres stop de volatilité

Les traders agressifs existent parce qu’ils utilisent une protection stop loss initiale ainsi que des stop suiveurs pour atteindre le seuil de rentabilité ou verrouiller les bénéfices. De nombreux traders passent des heures à perfectionner ce qu’ils considèrent comme le point d’entrée parfait, mais très peu de traders passent le même temps à créer un point de sortie raisonnable. Cela crée une situation dans laquelle les traders devinent correctement la direction du marché mais ne parviennent pas à réaliser d’énormes profits car leurs stop sont atteints avant que le marché ne se redresse ou n’éclate dans leur direction.

Ces arrêts sont souvent atteints tôt car les traders les placent souvent en fonction de modèles graphiques ou de montants. Envisagez plutôt de définir un stop en fonction de la volatilité du marché, en multipliant la fourchette vraie moyenne (ATR) par le multiplicateur défini et en ajustant le prix stop à partir de la dernière clôture. Comparez les stop ATR avec d’autres stop de volatilité en fonction des plus hauts, des fluctuations du marché et de l’angle de Gann.

Les stop de volatilité sont des outils importants dans le trading qui aident à gérer le risque et à verrouiller les bénéfices en ajustant les stop en fonction de la volatilité du marché plutôt que d’un prix fixe. Apprenez à déterminer quel type de stop de volatilité convient à vos objectifs de trading.

Construire une stratégie de sortie efficace avec des indicateurs de volatilité

Les trois clés pour développer une stratégie de sortie solide sont de déterminer quel indicateur de volatilité utiliser pour placer le stop approprié, pourquoi le stop doit être placé de cette façon et comment fonctionne ce stop de volatilité particulier. Cet article donnera également un exemple de transaction où la volatilité empêche le maximum de profits. Enfin, pour garder l’article équilibré, j’aborderai les avantages et les inconvénients des différents types d’arrêts.

Comprendre les premiers arrêts du trading

Il existe essentiellement deux types d’ordres stop. Arrêt initial et arrêt final. L’ordre stop initial est placé immédiatement après l’exécution de l’ordre d’entrée. Ce stop initial est généralement placé en dessous ou au-dessus d’un niveau de prix qui, s’il est franchi, annule l’objectif d’entrer dans la transaction.

Par exemple, si un ordre d’achat est passé parce que le prix a clôturé au-dessus de la moyenne mobile, un stop initial est généralement placé à la moyenne mobile. Dans cet exemple, le stop initial peut être placé à un point prédéterminé en dessous de la moyenne mobile.

Un autre exemple consiste à entrer dans une transaction lorsque le marché franchit le sommet d’inversion et à placer un stop initial en dessous du plus bas final d’inversion, ou à acheter sur une ligne de tendance haussière avec un stop initial en dessous de la ligne de tendance. Dans chaque cas, l’arrêt initial est relatif au signal d’entrée.

Comment fonctionnent les ordres trailing stop sur des marchés volatils ?

Les ordres trailing stop sont généralement placés après que le marché évolue dans la direction de votre transaction. En utilisant une moyenne mobile comme exemple, un stop suiveur suivra la moyenne mobile à mesure que l’entrée initiale prend de la valeur. Pour une position longue basée sur une entrée du graphique swing, un stop suiveur serait placé en dessous de chaque plus bas supérieur suivant. Enfin, si un signal d’achat est généré au-dessus de la ligne de tendance haussière, le stop suiveur suivra la ligne de tendance en un point situé en dessous de la ligne de tendance.

Configurez vos arrêts de volatilité pour un maximum de profits

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Risques liés aux marchés financiers

Dans chaque exemple, le stop est placé à un prix basé sur un montant prédéterminé inférieur au point de référence (c’est-à-dire moyenne mobile, oscillateur et ligne de tendance). La logique derrière un ordre stop est que si le point de référence est franchi à un niveau prédéterminé, alors la raison initiale pour laquelle la transaction a été entrée en premier lieu a été franchie. Le score prédéterminé est généralement déterminé par des backtests approfondis.

Les stop placés de cette manière conduisent souvent à de meilleurs résultats de trading car ils sont au moins placés logiquement. Certains traders entrent dans une position puis fixent un stop en fonction d’un montant spécifique. Par exemple, ils achètent sur un marché et placent un stop à un montant fixe à l’entrée. Ce type d’arrêt est le plus souvent effectué car il n’y a aucune logique derrière cela. Le trader fixe le stop en fonction d’un montant en dollars qui peut n’avoir rien à voir avec l’entrée. Certains traders estiment que c’est le meilleur moyen de maintenir les pertes stables, mais en réalité, cela entraîne des arrêts plus fréquents.

Si vous étudiez les marchés d’assez près, vous pourrez remarquer que chaque marché a sa propre volatilité. En d’autres termes, il s’agit d’un mouvement normal qui peut être mesuré. Ce mouvement peut être avec ou contre la tendance. Habituellement, il est utilisé pour désigner des mouvements qui vont à l’encontre de la tendance. Ce mouvement est appelé bruit de marché. Les meilleurs systèmes de trading respectent le bruit et les meilleurs stop sont placés en dehors du bruit. L’une des meilleures méthodes pour déterminer le bruit du marché consiste à étudier la volatilité du marché.

Prédire les mouvements du marché avec des arrêts de volatilité

La volatilité est essentiellement la quantité de volatilité attendue d’un marché sur une période de temps donnée. L’une des meilleures mesures de volatilité utilisées par les traders est la fourchette réelle moyenne (ATR). Le stop de volatilité prend un multiple de l’ATR, l’ajoute ou le soustrait à la clôture et place le stop à ce prix. Les stop ne peuvent augmenter que dans une tendance haussière, baisser dans une tendance baissière ou latéralement. Une fois la butée réglée, elle ne doit jamais être déplacée dans une position pire.

La logique derrière les stop est que le trader accepte le fait que le marché aura du bruit allant à l’encontre de la tendance, mais en multipliant ce bruit mesuré en ATR par un facteur, disons, deux ou trois et en l’ajoutant ou en le soustrayant de la clôture, le stop sera tenu à l’écart du bruit. En complétant cette étape, le trader peut maintenir sa position plus longtemps, lui donnant ainsi de plus grandes chances de succès commercial.

D’autres types de stop basés sur la volatilité du marché sont les stop calculés en fonction du haut ou du bas sur une période de temps fixe, les graphiques swing qui permettent au marché de monter et descendre à l’intérieur de la tendance et les angles de Gann qui se déplacent à un rythme uniforme dans la direction de la tendance.

Exemple concret d’arrêt de la volatilité

Lorsque l’on travaille avec des arrêts de volatilité, il faut définir clairement l’objectif de la stratégie de trading. Chaque indicateur de volatilité a ses propres caractéristiques, notamment en termes de montant des intérêts ouverts restitués pour tenter de suivre la tendance.

Ce graphique montre comment différents stop seraient appliqués à une position courte. Il existe quatre types de butées utilisées dans cet exemple. Les plus hauts des 20 derniers jours, la plage réelle moyenne de 20 jours multipliée par 2 plus les plus hauts, les sommets du graphique Swing et la tendance à la baisse de l’angle de Gann.

Dans l’image ci-dessus, les flèches indiquent où chaque stop de volatilité suivrait serait placé au cours du cours normal des transactions.

Plus haut niveau en 20 jours

En regardant le graphique, on remarquera que le stop haut à 20 jours est le stop à évolution le plus lent et peut fournir le profit d’ouverture le plus élevé, mais offre également au trader la meilleure opportunité de capturer la majorité de la tendance baissière.

ATR 20 jours

Le 2e stop ATR de 20 jours + le plus haut descend tant que le marché atteint des plus hauts plus bas. Ce stop ne monte jamais même lorsque le pic monte. Il reste au niveau le plus bas atteint lors de la baisse. Parce qu’il ne monte jamais plus haut, il est moins rentable que les autres trailing stop. L’inconvénient de cet ordre stop est qu’il peut être exécuté au début de la tendance, empêchant ainsi la participation à un mouvement baissier plus important.

Tableau de rotation

Le graphique des tendances du marché est défini par une série de hauts et de bas inférieurs. Tant que le pic actuel est inférieur au pic précédent, le commerce reste actif. Lorsqu’un sommet de tendance est franchi, le trading sera arrêté. Ce type de stop de volatilité prolongé peut entraîner un bénéfice ouvert important en fonction de l’ampleur du swing. Le compromis est que cela peut permettre au trader de participer à un mouvement plus important.

Le coin de Gann

Le dernier arrêt est l’arrêt du coin Gann. Les angles de Gann partent du niveau le plus élevé juste avant le début de la transaction. Les angles de Gann dans cet exemple diminuent à un rythme uniforme de 4 et 8 cents par jour. Lorsque le marché baisse, l’écart entre les coins se creuse. Cela signifie qu’un trader peut générer un bénéfice ouvert important en fonction de l’angle de Gann choisi comme point de référence pour le stop suiveur. De plus, la transaction peut être arrêtée prématurément si le mauvais angle est choisi.

Le type de système commercial qui profite le plus de l’arrêt de la volatilité est le système commercial de tendance. Les traders utilisent simplement un indicateur de tendance tel qu’une moyenne mobile, une ligne de tendance ou un graphique swing pour identifier la tendance, puis suivent la position ouverte à l’aide d’un stop de volatilité. Ce type de butée peut supprimer le bruit en gardant la butée en dehors du bruit.

Conclusion

De par sa nature, un système de trading de tendance générera toujours des bénéfices d’ouverture lorsqu’il est utilisé avec un ordre stop loss. La seule façon d’éviter cela est de fixer des objectifs de profit. Cependant, fixer un objectif de profit peut limiter le montant des bénéfices réalisés dans le trading. Certains stop suiveurs basés sur la volatilité peuvent empêcher la capture de grandes tendances si les stop sont déplacés trop fréquemment. D’autres trailing stop basés sur la volatilité peuvent « restituer » une trop grande part du bénéfice ouvert. Grâce à la recherche et aux tests de ces différents types d’ordres stop suiveurs, on peut optimiser quel ordre stop loss répond le mieux à ses objectifs de trading.