La règle des quatre semaines améliore les transactions gagnantes

Les systèmes de trading sont souvent considérés comme des programmes informatiques complexes qui nécessitent d’énormes quantités de données pour calculer les meilleurs paramètres d’entrée et de sortie. Mais en trading, la meilleure solution est souvent la plus simple. En fait, l’un des systèmes de trading les plus connus ne nécessite même pas d’ordinateur. Poursuivez votre lecture pendant que nous examinons le système de règles hebdomadaires et vous montrons comment ce système simple peut vous aider à tirer profit du trading.

Règle de quatre semaines

Le suivi des tendances est un concept bien connu qui sous-tend de nombreux systèmes de trading performants. Le premier système de ce type fut peut-être la règle hebdomadaire conçue par Richard Donchian. Les résultats des tests de ce système ont été publiés dès 1970 et il était considéré comme le système le plus rentable connu à l’époque.

Donchian a été surnommé le « père des méthodes modernes de négociation de matières premières » et a été le premier à gérer un fonds de matières premières accessible au public. On pense qu’il a développé l’idée des systèmes de suivi des tendances dans les années 1950.

Stratégie

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La règle hebdomadaire, dans sa forme la plus simple, consiste à acheter lorsque le prix atteint un nouveau plus haut sur 4 semaines et à vendre lorsque le prix atteint un nouveau plus bas sur 4 semaines. Un nouveau sommet sur 4 semaines signifie que le prix a dépassé le plus haut niveau atteint au cours des 4 dernières semaines. De même, un nouveau plus bas sur 4 semaines signifie que le prix s’échange plus bas qu’à tout moment au cours des 4 dernières semaines. Ce système est toujours sur le marché, quelle que soit sa durée. Connu simplement sous le nom de règle des quatre semaines (4WR), il s’agit du système exact conçu et utilisé par Donchian.

Cette stratégie restera toujours sur la bonne voie lors de toutes les fluctuations majeures du marché. Cependant, cette stratégie a également un faible taux d’échanges gagnants. Le problème est que la plupart des marchés évoluent environ un tiers du temps. Sur certains marchés, le 4WR peut être vrai à moins de 40 %. D’autres transactions entraînent généralement de petites pertes, survenant alors que le marché se consolide avec une évolution volatile des prix.

Utilisez la règle des quatre semaines

À titre d’exemple du 4WR, nous pouvons regarder Google (avant sa division en différentes classes d’actions en 2014) dans la figure 1. Cela montre une transaction gagnante typique. Lorsqu’il atteint un nouveau sommet sur 4 semaines, GOOG est acheté ; il a été vendu environ 10 semaines plus tard lorsqu’il a atteint un nouveau plus bas de 4 semaines. Le commerce a généré un gain impressionnant de 18 %. Le problème de cette transaction est qu’à un moment donné, elle a augmenté de plus de 30 % et a récupéré près de la moitié de ses bénéfices avant de donner un signal de vente.

4WR peut fonctionner tout aussi bien à court terme. Dans la figure 2, nous voyons une transaction gagnante chez Goldman Sachs. Cet échange a également donné lieu à un gain de plus de 18 %. Mais elle avait une avance de 25% et a été fermée après avoir restitué une part importante de ses bénéfices.

Affiner la stratégie

Une façon de résoudre le problème de rester trop longtemps dans un métier est de modifier les règles de sortie. Au lieu de suivre le 4WR initial pour quitter une position, un trader peut sortir lorsque la moyenne mobile est cassée. Par exemple, l’application d’une moyenne mobile sur 10 jours comme critère de sortie dans la transaction GOOG illustrée dans la figure 1 augmenterait les bénéfices sur cette transaction d’environ 25 %. La moyenne mobile sur 10 jours a été choisie car elle représente la moitié du signal d’entrée (quatre semaines correspondent à 20 jours de bourse), mais toute période plus courte que le signal d’entrée peut être utilisée.

Filtrer les tendances

Une autre utilisation de 4WR est celle de filtre de tendances sur l’ensemble du marché. Pour de nombreux traders, déterminer si le marché est haussier ou baissier à court terme peut être un défi. L’application du 4WR permet aux traders d’identifier les tendances de manière objective. Si le signal le plus récent du marché selon ce système est un achat, le trader peut être sûr que le marché est dans une tendance haussière. Une tendance à la baisse peut être définie comme le moment où le dernier signal 4WR est vendu ; En d’autres termes, le marché a atteint plus récemment des plus bas sur 4 semaines que de nouveaux plus hauts sur 4 semaines. En utilisant 4WR comme filtre, les traders rechercheront 4WR qui montre un signal d’achat avant d’entrer dans de nouvelles positions longues. Les positions courtes ne seront prises que lorsque le marché recevra un signal de vente 4WR.

Recherchez les tendances à long terme

Ce système flexible peut également être appliqué pour identifier les tendances à long terme. Cela peut être fait en appliquant la théorie de Dow, un baromètre largement appliqué de la santé du marché. Les analystes attendent une action dans le Dow Jones Transportation Average pour confirmer la direction du Dow Jones Industrial Average. Lorsque les deux moyennes mobiles atteignent de nouveaux sommets, nous sommes dans un marché haussier confirmé. De nouveaux plus bas dans les deux moyennes signalent un marché baissier confirmé. La différence entre les moyennes incite la plupart des analystes à se montrer prudents quant à la tendance.

L’un des problèmes liés à l’application de la théorie de Dow est que les règles sont subjectives, selon la manière dont l’analyste détermine de nouveaux sommets ou de nouveaux creux. Deux praticiens expérimentés peuvent examiner le même graphique et être en désaccord sur les signaux. L’application de 4WR empêchera cette possibilité. Au lieu de déterminer subjectivement un nouveau haut ou bas, le 4WR le détermine avant que le signal ne soit généré, et tous les analystes utilisant le 4WR arriveront à la même conclusion.

Conclusion

4WR est un excellent ajout à la boîte à outils de tout trader. Tous les traders devraient envisager d’adapter 4WR à leur style de trading. N’oubliez pas qu’il n’y a rien de magique dans quatre semaines. Les traders peuvent choisir d’utiliser des signaux basés sur des délais plus courts ou plus longs. Les signaux d’entrée et de sortie peuvent être asymétriques, par exemple entrer avec un signal 4WR mais sortir à un nouveau plus bas de deux semaines. Comme indiqué, les moyennes mobiles peuvent également être utilisées pour générer des signaux de sortie. 4WR peut être combiné avec des indicateurs, tels que l’indice de force relative ou la divergence de convergence de la moyenne mobile, comme filtres pour ces signaux. Les applications possibles du 4WR ne sont limitées que par l’imagination du commerçant, alors expérimentez un peu et découvrez quel système vous donne les meilleurs résultats.