Gagnez de l’argent avec le modèle ABC de Fibonacci

Comprenez que la plupart des problèmes sont de bons signes. Les problèmes montrent que des progrès sont réalisés, que les roues tournent, que vous avancez vers vos objectifs. Soyez prudent lorsque vous n’avez aucun problème. Alors vous avez vraiment un problème… Les problèmes sont comme des étapes de progrès. —Alexandre Scott

La plupart des traders ont entendu parler des niveaux de Fibonacci. De nombreux traders ont essayé de les utiliser, mais comme de nombreux indicateurs techniques qui fonctionnent bien en théorie, les niveaux de Fibonacci posent un défi lorsque vous essayez réellement de gagner de l’argent avec eux.

La création manuelle de niveaux de Fibonacci pose deux problèmes. Le premier point est créé par une série de lignes de Fibonacci qui peuvent être tracées à chaque tournant ou point pivot important : après qu’une action zigzague et zague plusieurs fois, les points pivots résultants créent une série de niveaux qui peuvent rendre le graphique illisible.

La deuxième partie révèle que les day traders utilisent souvent plusieurs périodes – telles que des graphiques d’une minute, trois minutes, cinq minutes, 10 minutes et 30 minutes – pour prendre des décisions de trading. Les traders de fin de journée peuvent également utiliser des délais de 60 et 90 minutes ainsi que des données quotidiennes et hebdomadaires. Au moment où l’un ou l’autre type de trader a établi les niveaux de Fibonacci pour chaque point charnière de chaque période, les deux ont généralement de réels problèmes entre leurs mains.

Solutions Nexgen

John Novak s’est donné pour objectif personnel de résoudre ce problème et de voir à quel point les niveaux de Fibonacci peuvent être efficaces dans le trading. C’était un défi de taille que lui et sa partenaire commerciale (et épouse) Melinda de Nexgen Software Systems cherchaient à relever. En six ans et plusieurs versions de programme différentes plus tard, ils ont perfectionné la solution. Le programme lui-même, qu’ils appellent T-3 Fibs Accumulator, identifie et trace automatiquement les niveaux de Fibonacci importants en utilisant 40 périodes différentes et points pivots clés de chaque image (voir Figure 1). Ces niveaux de confluence permettent aux traders de voir où une action, un contrat à terme, une matière première ou une devise a la plus grande probabilité de pause ou de retournement sur un graphique intrajournalier.

Graphique fourni par TradeStation.com. Les signaux sont fournis par le système logiciel Nexgen.

Figure 1 : Graphique intrajournalier du S&P 500 e-minis (ES) montrant les niveaux de confluence générés par le T-3 Fibs Protrader sur l’ordinateur. Plus il y a de lignes qui apparaissent sur le graphique, plus le niveau est important.

Après avoir passé des milliers d’heures à observer les mouvements des actions, en particulier aux niveaux de confluence, Novaks a commencé à remarquer des configurations de prix régulières. John l’a appelé Modèle ABCqu’il définit simplement : “C’est l’arrêt du premier repli après un fort mouvement à la hausse, indiquant un plus grand potentiel dans la direction d’un mouvement plus important.”

Graphique fourni par TradeStation.com. Les signaux sont fournis par le système logiciel Nexgen.

Figure 2 : Modèle ABC Un signal d’achat pivot. La zone de confluence n’est pas représentée.

Par exemple, au début d’une tendance haussière, l’action connaîtra un mouvement important vers un point pivot extrême (marqué « Ext » sur la figure 2) en dehors de son canal de tendance. Ce type d’action est souvent le signe qu’une nouvelle tendance à court terme est en train de s’établir. Après avoir placé un point pivot extrême en dehors des bandes de tendance, le prix reculerait un peu et se placerait sur un point pivot qu’il a appelé « A ». En règle générale, le prix poursuivra la tendance haussière initiale pour créer un autre point pivot extrême en dehors de la bande. Une fois de plus, les actions reviendront pour placer un autre point A avant que la tendance haussière ne reprenne. Novak a développé ses propres groupes tendance, mais les groupes de Keltner Channel s’en sortent également très bien.

Lorsque l’axe A se produit au niveau ou à proximité de la confluence de Fibonacci créée par leur indicateur T-3 Fibs Protrader, c’est un bon endroit pour effectuer un achat conservateur contre la tendance (voir Figure 2). Si le point A apparaît au niveau du support de la bande de tendance médiane (ligne magenta), c’est une confirmation supplémentaire. La position sera quittée lorsqu’un autre pivot extrême apparaît en dehors de la bande de tendance, qu’un autre pivot se forme à l’intérieur de la bande ou que le prix s’effondre via le support, déclenchant un stop loss placé juste en dessous de la bande de tendance médiane ou du niveau de confluence du support.

Tant que cette tendance se poursuit, un achat prudent serait effectué à chaque fois que A et/ou C se forment, surtout s’ils se produisent au niveau ou à proximité du niveau de confluence Fib. Au prochain niveau de pivot ou de confluence, la transaction sera quittée et le trader attendra que le prochain pivot extrême se forme pour démarrer une nouvelle séquence ABC. Les stop loss dans une tendance haussière seront placés sur les axes A et C, 1 % à 5 % en dessous de la confluence du support (en fonction de l’action négociée et du plan de trading du trader concerné). (Voir plus : Dix étapes pour élaborer un plan de trading réussi.)

Si vous souhaitez une démo complète, vous pouvez vous connecter au site Web de Nexgen et regarder gratuitement les vidéos explicatives ABC.

Figure 3 : Une autre combinaison montre A, B et C ainsi qu’un échec ABC où les actions ne parviennent pas à pivoter à la hausse pour confirmer la tendance haussière.

Il existe plusieurs combinaisons et permutations du modèle ABC. Une autre configuration est représentée sur la figure 3. Dans ce cas, les capitaux propres sont placés au niveau extrême suivi de la lettre A à partir de laquelle un achat prudent peut être effectué (première flèche verte). En B, la position longue sera quittée puis rentrée en C (deuxième flèche verte). Dans cet exemple, les capitaux propres n’atteignent pas un niveau supérieur à B, le modèle échoue donc. La transaction sera immédiatement interrompue lorsqu’une erreur ABC se produit.

Les traders plus actifs peuvent effectuer des transactions à contre-tendance en fonction de leur expérience et de la taille de leur compte de trading. Dans l’exemple ci-dessus, un ordre de vente depuis l’axe B (flèche rouge) à un niveau de confluence Fib serait considéré comme une contre-tendance et donc un risque plus élevé.

Il est relativement facile de visualiser une structure commerciale, mais le défi consiste à essayer d’automatiser entièrement le processus. Nexgen a assumé cette tâche. Non seulement les ABC et les extrêmes doivent être programmés, mais les signaux de confirmation de tendance doivent également être intégrés. De cette façon, il y a peu de chances que le trader entre accidentellement dans une contre-tendance et rende ainsi la transaction plus risquée. Pour accomplir cette tâche, une barre verticale verte apparaît sous la barre de prix lorsqu’une nouvelle tendance haussière est confirmée, et une barre magenta au-dessus de la barre de prix lorsqu’une tendance baissière est confirmée. Pour rendre le signal plus clair, les transactions de tendance et de contre-tendance sont étiquetées sur le graphique (voir Figure 4).

Graphiques fournis par TradeStation.com et signaux par Nexgen Software Systems.

Figure 4 : Graphique montrant le signal Nexgen, la confluence, le MACD, la période et les signaux de tendance clés.

“L’une des choses que la plupart des traders ne réalisent pas est que vous aurez l’opportunité non seulement de négocier l’intégralité du modèle ABC, mais que la plupart du temps, vous serez également ou plus rentable en négociant toutes les combinaisons de l’axe A, de l’axe B et de l’axe C avec la tendance globale”, explique Novak.

Le numéro 1 sur la figure 4 représente l’erreur de modèle ABC précédente. Ceux qui participent à la vente à découvert contre-tendance C sur la droite quitteront la transaction à ce stade en position numéro 1. Une nouvelle forme extrême et un signal commercial potentiellement long A sont générés (numéro 2) près de la confluence (ligne horizontale blanche). Cette transaction sera quittée à la position 3 sur le prochain axe B. Les traders qui s’engagent activement dans cette transaction à contre-tendance et ne se font pas arrêter ou sortir auront une transaction très rentable jusqu’au prochain point extrême qui commence la prochaine série ABC. Le prochain trade C à contre-tendance sera également très rentable (numéro 4).

Novak n’a peut-être pas été le premier à remarquer que le trading sur ABC pouvait être rentable. D’autres ont discuté de ce type de stratégie commerciale dans la littérature. Ce qui fait de Novak un véritable pionnier du trading, c’est qu’il a intégré ce modèle avec des canaux de tendance et des confluences de Fibonacci automatisées pour les rendre plus fiables et donc à moindre risque.

Le trading ne doit pas nécessairement être compliqué. En fait, les meilleurs traders ont appris à KISS – pour que cela reste simple et direct – avant de vraiment réussir dans le jeu du trading.

Mais qui a dit que les traders ne pouvaient pas utiliser des formules efficaces (quoique complexes) si leurs ordinateurs effectuaient l’essentiel du travail en coulisses ? Même avec des milliers, voire des centaines de milliers de calculs effectués à chaque nouveau mouvement de prix, les signaux sont aussi simples qu’ABC pour le trader disposant des outils et du savoir-faire appropriés.