Construisez un modèle de trading rentable en 7 étapes simples

Un modèle de trading est une structure clairement définie, basée sur des règles étape par étape, que les investisseurs peuvent utiliser pour gérer les activités de trading. Il est basé sur les besoins et les objectifs de chaque trader. Avoir un modèle aide les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées tout en fixant des limites quant au montant et au type de risque qu’ils peuvent tolérer. Dans cet article, nous présentons les bases des modèles de trading, expliquons leurs avantages et fournissons des conseils sur la façon de créer vos propres modèles de trading.

Construisez votre propre modèle de trading

Les modèles de trading établissent des règles que les investisseurs peuvent suivre dans leurs stratégies de trading. Mais vous n’avez pas besoin d’être un trader expérimenté ou d’avoir des connaissances avancées en trading pour créer votre propre modèle. Mais vous devez comprendre certains principes fondamentaux, notamment comment et pourquoi les prix évoluent (comme les événements mondiaux), où existent des opportunités de profit et comment en tirer parti de manière réaliste.

Les traders débutants et moyennement expérimentés peuvent commencer par se familiariser avec certains indicateurs techniques. Ils fournissent des informations significatives sur les modèles de trading. Comprendre les indicateurs techniques aide également les traders à conceptualiser les tendances et à élaborer des stratégies personnalisées et à modifier leurs modèles. Dans cet article, nous nous concentrerons sur le trading basé sur des indicateurs techniques.

Développer et utiliser un modèle de trading basé sur des règles apporte de nombreux avantages :

• Aucune émotion humaine ne gêne la prise de décision concernant les investissements, car les modèles de trading sont basés sur un ensemble de règles éprouvées.
• Les modèles peuvent facilement être testés par rapport aux données historiques pour tester leur validité avant de commencer les tests avec de l’argent réel.
• Le backtesting permet de vérifier tous les coûts impliqués afin que les traders puissent voir le potentiel de profit de manière plus réaliste. Un profit de 2 $ peut sembler intéressant en théorie, mais des frais de courtage de 2,50 $ changent l’équation.
• Les modèles peuvent être automatisés pour envoyer des alertes mobiles, des messages contextuels et des graphiques. Cela peut éliminer le besoin de surveillance et d’action manuelles. Avec le modèle, un trader peut facilement surveiller 10 actions pour que leur moyenne mobile sur 50 jours dépasse leur moyenne mobile sur 15 jours. Sans une telle automatisation, le suivi manuel même de la moyenne mobile quotidienne d’un titre peut être difficile.

Sur la base du principe d’inversion de tendance, certains traders partent du principe que ce qui baisse va remonter (et vice versa). En utilisant cette hypothèse comme stratégie, nous construirons un modèle commercial. Dans les étapes ci-dessous, nous passerons par une série d’étapes pour créer un modèle de trading et tester s’il est rentable ou non.

Schéma de construction d’un modèle de transaction

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1. Conceptualiser le modèle de transaction

La première étape consiste à rechercher les mouvements historiques des stocks pour identifier les tendances prévues et créer un concept. Ce concept peut être le résultat d’une analyse approfondie des données ou il peut s’agir d’une intuition basée sur des observations fortuites.

Pour cet article, nous utilisons les inversions de tendance pour construire la stratégie. Dans ce cas, le concept initial est que si une action chute de X pour cent par rapport au cours de clôture de la veille, la tendance s’inversera dans les prochains jours.

À partir de là, examinez les données passées et posez des questions pour affiner le concept :

• Cette notion est-elle correcte ?
• Ce concept s’appliquerait-il uniquement à certaines actions à forte volatilité ou conviendrait-il à toutes les actions ?
• Période de retournement de tendance attendue : un jour, une semaine ou un mois) ?
• Quel doit être fixé comme niveau de réduction pour entrer dans le commerce ?
• Quel est le niveau de profit cible ?

Un concept initial contient souvent de nombreuses inconnues. Un trader a besoin de quelques points ou chiffres décisifs pour se lancer. Celles-ci peuvent être fondées sur certaines hypothèses. Par exemple, cette stratégie peut être appliquée à des actions modérément volatiles avec des valeurs bêta comprises entre deux et trois. Alors, achetez si le titre baisse de 3% et attendez que la tendance s’inverse dans les 15 prochains jours et attendez-vous à un bénéfice de 4%. Ces chiffres sont basés sur les hypothèses et l’expérience du trader. Encore une fois, une compréhension de base des indicateurs techniques est importante.

2. Identifiez les opportunités

Ensuite, identifiez les bonnes opportunités ou actions à négocier. Cela implique de vérifier le concept sur la base de données historiques. Dans l’exemple de concept, nous achetons avec une remise de 3 %. Commencez par choisir des actions à forte volatilité à évaluer. Vous pouvez télécharger des données historiques sur les actions les plus négociées à partir de sites Web boursiers ou de portails financiers tels que Yahoo! Finance.

À l’aide de formules de feuille de calcul, calculez la variation en pourcentage par rapport au cours de clôture de la veille, filtrez les résultats qui correspondent aux critères et observez la tendance pour les jours suivants. Vous trouverez ci-dessous un exemple de feuille de calcul.

Dans cet exemple, le cours de clôture du titre tomberait en dessous de 3 % sur deux jours (4 et 7 février). Une observation attentive des jours suivants révélera si un renversement de tendance est observé ou non. Le prix du 5 février a bondi de 4,59%. Jusqu’au 8 février, la variation était inférieure aux attentes, à 1,96 %.

Les résultats sont-ils convaincants ? Ne le sont pas. Une observation est conforme aux attentes de ce concept (changement de 4% ou plus) alors qu’une autre ne le fait pas.

Nous devons maintenant approfondir notre concept. Cela nécessite d’examiner davantage de points de données et de stocks. Exécutez des tests sur plusieurs actions avec des prix quotidiens pendant au moins 5 ans. Observez quels stocks ont des tendances d’inversion positives sur une période de temps spécifiée. Si le nombre de résultats positifs dépasse les résultats négatifs, continuez avec ce concept. Sinon, ajustez le concept et retestez ou abandonnez complètement le concept et revenez à l’étape 1.

3. Développer un modèle commercial

Ici, nous affinons le modèle commercial et introduisons les variations nécessaires en fonction des résultats de l’évaluation du concept. Nous continuons à vérifier sur de grands ensembles de données et recherchons d’autres variations, notamment :

• Les résultats de la stratégie s’amélioreraient-ils si nous examinions des jours spécifiques de la semaine ? Par exemple, une baisse du cours de l’action de 3 % vendredi entraînera-t-elle un gain cumulé de 5 % ou plus sur la semaine suivante ?
• Les résultats s’amélioreraient-ils si nous choisissions des actions très volatiles avec des valeurs bêta supérieures à 4 ?

Nous pouvons vérifier ces personnalisations si l’idée initiale apporte des résultats positifs ou non. Vous pouvez continuer à explorer d’autres échantillons. À ce stade, vous pouvez également utiliser la programmation informatique pour identifier les tendances rentables en laissant les algorithmes et les programmes informatiques analyser les données. Dans l’ensemble, l’objectif est d’améliorer les résultats positifs de notre stratégie afin de générer davantage de bénéfices.

Certains traders restent bloqués dans cette phase, analysant constamment de grands ensembles de données avec de petits changements de paramètres. Il n’existe pas de modèle commercial parfait. N’oubliez pas de tracer une ligne pour les tests et la prise de décision.

4. Mener des recherches pratiques

Notre modèle est désormais superbe. Il montre des bénéfices positifs pour la majorité des transactions, comme 70 % de gains avec 2 $ et 30 % de pertes avec 1 $. Nous avons conclu que pour 10 transactions, nous pourrions réaliser un bénéfice significatif de 11 USD (7 * 2 – 3 * 1 USD).

Cette phase nécessite une étude pratique qui peut s’appuyer sur les points suivants :

• Les frais de courtage par transaction sont-ils suffisants pour réaliser un profit ?
• Je devrai peut-être effectuer jusqu’à 20 transactions de 500 $ chacune pour réaliser un profit, mais mon capital disponible n’est que de 8 000 $. Mon modèle de trading a-t-il une limite de capital ?
• À quelle fréquence puis-je trader ? Le modèle montre-t-il des transactions trop fréquentes au-dessus de mon capital disponible ou trop peu de transactions entraînant des bénéfices très faibles ?
• Les résultats théoriques sont-ils conformes aux réglementations nécessaires ? Faut-il négocier des options courtes ou longues qui peuvent être interdites ou détenir simultanément des positions longues et courtes qui peuvent également être interdites ?

5. Passez en direct ou abandonnez et démarrez un nouveau modèle

Considérez les résultats des tests, des analyses et des ajustements ci-dessus pour prendre une décision. Lancez-vous en investissant de l’argent réel en utilisant le modèle de trading ou abandonnez le modèle et recommencez à partir de l’étape 1. N’oubliez pas que lorsque vous démarrez avec de l’argent réel, il est important de continuer à surveiller, analyser et évaluer les résultats, surtout au début. Ne pas le faire peut entraîner des pertes assez importantes.

6. Préparez-vous aux échecs et aux redémarrages

Le trading nécessite une attention et une amélioration constante de la stratégie. Même si votre modèle de trading génère régulièrement des revenus depuis des années, les mouvements du marché peuvent changer à tout moment. Soyez prêt aux échecs et aux pertes. Soyez ouvert à d’autres personnalisations et améliorations. Soyez prêt à détruire le modèle et à passer à un nouveau si vous perdez de l’argent et ne trouvez plus de personnalisations.

7. Assurer la gestion des risques en créant des scénarios de simulation

Selon la stratégie choisie, il peut ne pas être possible d’intégrer la gestion des risques dans les modèles de trading choisis, mais il est plus sage d’avoir un plan de secours si les choses ne se passent pas comme prévu. Que se passe-t-il si vous achetez une action dont le prix a chuté de 3 % mais qui ne montre pas d’inversion de tendance le mois suivant ? Devriez-vous vendre les actions pour une perte limitée ou continuer à détenir la position ? Que devez-vous faire en cas d’opération sur titres telle qu’une augmentation de droits ?

Conclusion

Des centaines de concepts de trading établis existent et se développent quotidiennement avec la personnalisation par de nouveaux traders. Pour réussir à créer un modèle de trading, un trader doit faire preuve de discipline, de connaissances, de persévérance et d’une évaluation équitable des risques. L’un des défis majeurs vient de l’attachement émotionnel du trader à la stratégie de trading qu’il a lui-même développée. Une telle confiance aveugle dans le modèle peut conduire à des pertes croissantes. Le trading basé sur des modèles repose sur le détachement émotionnel. Jetez le modèle s’il échoue et proposez-en un nouveau, même s’il présente des pertes et des retards limités. Le trading est une question de profits, et éviter les pertes est intégré aux modèles de trading basés sur des règles.