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Elliott et Gann sont devenus des noms bien connus dans la communauté commerciale du monde entier. Ces pionniers de l’analyse technique ont développé certaines des techniques les plus utilisées dans le domaine. Mais comment Ralph Nelson Elliott et WD Gann ont-ils mis au point ces techniques et comment ont-elles connu un tel succès ? À vrai dire, ce n’est pas aussi difficile qu’il y paraît ! Cet article vous guidera tout au long du processus de création de votre propre indicateur personnalisé que vous pourrez utiliser pour prendre l’avantage sur vos concurrents.
Arrière-plan
Rappelons que la théorie derrière l’analyse technique dit que les graphiques financiers prennent tout en compte, c’est-à-dire tous les facteurs fondamentaux et environnementaux. La théorie affirme en outre que ces graphiques présentent des facteurs psychologiques qui peuvent être expliqués par des indicateurs techniques.
Pour mieux comprendre cela, regardons un exemple. Retracement de Fibonacci sont tous dérivés d’une suite mathématique : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. On voit que le nombre actuel est la somme des deux nombres précédents. Quel rapport avec le marché ? Eh bien, il s’avère que ces niveaux de retracement (33 %, 50 %, 66 %) influencent tellement les décisions des traders que ces niveaux sont devenus un ensemble de niveaux de soutien psychologique et de résistance. L’idée est qu’en trouvant ces points sur le graphique, on peut prédire la direction des mouvements futurs des prix.
Composants d’un index
Tous les indicateurs sont créés pour prédire la direction des prix lorsqu’une certaine condition existe. Les traders essaient de prédire deux choses fondamentales :
- Niveaux de support et de résistance : Ce sont des domaines importants car ce sont ceux où les prix s’inversent.
- Temps: C’est important car vous devez être capable de prédire Quand Des fluctuations de prix se produiront.
Parfois, les indicateurs prédisent directement ces deux facteurs – comme c’est le cas des bandes de Bollinger ou des ondes d’Elliott – mais les indicateurs disposent souvent d’un ensemble de règles établies pour faire des prédictions.
Par exemple, lorsque nous utilisons l’indicateur de poussée de largeur (représenté par une ligne représentant les niveaux de dynamique), nous devons savoir quel niveau est pertinent. L’indicateur lui-même est simplement une ligne. L’indicateur de poussée de largeur ressemble au RSI, dans le sens où il est « limité à une fourchette » et est utilisé pour évaluer la dynamique des mouvements de prix. Lorsque la ligne se trouve dans le terre-plein médian, il y a très peu d’élan. Lorsqu’il monte vers la zone supérieure, on sait que l’élan augmente et vice versa. On peut envisager d’entrer dans une position longue lorsque la dynamique monte à partir des plus bas et chercher à vendre après que la dynamique ait atteint les plus hauts. Il est important de fixer des règles pour interpréter le sens des mouvements de l’indicateur afin de les rendre utiles.
Dans cet esprit, examinons les moyens de créer des prédictions. Il existe deux principaux types d’indicateurs : les indicateurs uniques et les indicateurs combinés. Des indicateurs uniques ne peuvent être développés qu’avec des éléments de base de l’analyse graphique, tandis que les indicateurs combinés peuvent utiliser une combinaison d’éléments de base et d’indicateurs existants.
Composants de l’index unique
Les indicateurs uniques sont basés sur les aspects inhérents aux graphiques et aux fonctions mathématiques. Voici deux des ingrédients les plus courants :
1. Modèle
Les modèles répètent simplement des séquences de prix claires au cours d’une certaine période de temps. De nombreux indicateurs utilisent des modèles pour représenter les mouvements futurs possibles des prix. Par exemple, la théorie des vagues d’Elliott repose sur le principe selon lequel tous les prix évoluent selon un certain modèle qui est simplifié dans l’exemple suivant :
Il existe de nombreux autres modèles simples que les traders utilisent pour identifier les zones de mouvement des prix au sein du cycle. Certains d’entre eux incluent des triangles, des coins et des rectangles.
Ces types de modèles peuvent être identifiés dans les graphiques simplement en les regardant ; cependant, les ordinateurs offrent un moyen beaucoup plus rapide d’accomplir cette tâche. Les applications et services informatiques offrent la possibilité de localiser automatiquement ces échantillons.
2. Fonctions mathématiques
Les fonctions mathématiques peuvent aller des prix moyens à des fonctions plus complexes basées sur le volume et d’autres mesures. Par exemple, les bandes de Bollinger représentent simplement un pourcentage fixe au-dessus et en dessous d’une moyenne mobile. Cette fonction mathématique fournit un canal de prix clair représentant les niveaux de support et de résistance.
Composantes de l’indice hybride
Les indicateurs combinés utilisent une combinaison d’indicateurs existants et peuvent être considérés comme des systèmes de trading simples. Il existe d’innombrables façons de combiner des facteurs pour former des indicateurs valides. Voici un exemple de crossover MA :
Cet indicateur combiné utilise plusieurs indicateurs différents, dont trois instances de moyennes mobiles. Il faut d’abord établir des moyennes mobiles sur 3, 7 et 20 jours en fonction de l’historique des prix. La règle recherchera alors un croisement pour acheter le titre ou un croisement pour vendre. Ce système indique l’ampleur du mouvement des prix auquel on peut s’attendre et fournit un moyen raisonnable d’estimer le moment où cela se produira (lorsque les lignes se rapprochent). Voici à quoi cela pourrait ressembler :
Créer des indicateurs
Les traders peuvent créer l’indicateur en suivant quelques étapes simples :
- Déterminez le type d’indicateur que vous souhaitez construire : unique ou combiné.
- Identifiez les composants inclus dans votre indicateur.
- Créez un ensemble de règles (si nécessaire) pour gérer quand et où les mouvements de prix sont attendus.
- Testez votre indicateur sur le marché réel via du backtesting ou du trading papier.
- Si cela rapporte de bons bénéfices, utilisez-le.
Un exemple
Disons que nous souhaitons créer un indicateur qui mesure l’un des éléments les plus fondamentaux du marché : la volatilité des prix. L’objectif de notre indicateur est de prédire les mouvements futurs des prix sur la base de ce modèle d’oscillation.
Étape 1 :
Notre objectif est de développer un indicateur unique qui utilise deux éléments principaux, des modèles et des fonctions mathématiques.
Étape 2 :
En regardant le graphique hebdomadaire des actions de la société XYZ, nous constatons des fluctuations fondamentales entre des tendances haussières et baissières, chacune durant environ cinq jours. Puisque notre indicateur est de mesurer les fluctuations des prix, nous devrions nous intéresser à des modèles pour déterminer les fluctuations et à une fonction mathématique, la moyenne, pour déterminer l’étendue de ces fluctuations.
Étape 3 :
Il faut maintenant définir les règles qui régissent ces éléments. Ces modèles sont les plus faciles à identifier : ce sont simplement des modèles haussiers et baissiers qui alternent tous les cinq jours environ. Pour créer la moyenne, nous échantillonnons la durée de la tendance haussière et la durée de la tendance baissière. Notre résultat final devrait être le délai prévu pour que ces mouvements se produisent. Pour déterminer la fourchette, nous utilisons des hauts et des bas relatifs et les plaçons aux hauts et aux bas du graphique hebdomadaire. Ensuite, pour créer une prévision de l’inclinaison/pente actuelle basée sur l’inclinaison/pente passée, nous faisons simplement la moyenne de l’inclinaison/pente totale et prévoyons des mouvements mesurés similaires (+/-) qui se produiront dans le futur. Encore une fois, la direction et le temps du mouvement sont déterminés par le modèle.
Étape 4 :
Nous prenons cette stratégie et la testons manuellement ou utilisons un logiciel pour tracer et générer des signaux. Nous avons constaté que cela peut rapporter 5 % de réussite par rotation (tous les 5 jours).
Étape 5 :
Finalement, nous avons commencé à mettre en œuvre cette idée et à trader avec de l’argent réel.
Conclusion
Construire votre propre indicateur implique d’examiner de plus près l’analyse technique, puis de développer ces composants de base en quelque chose d’unique. En fin de compte, l’objectif est de prendre l’avantage sur les autres traders. Il suffit de regarder Ralph Nelson Elliott ou WD Gann. Leurs mesures réussies leur confèrent non seulement un avantage commercial, mais également une renommée et une notoriété dans les cercles financiers du monde entier.
