Comment combiner les indicateurs de tendance et de contre-tendance pour le Smart Trading

L’un des plus anciens adages du trading est « la tendance est votre amie ». Puisque la tendance détermine la direction dominante de l’action des prix pour un titre négociable donné, tant qu’elle persiste, il est possible de gagner plus d’argent en suivant la tendance actuelle qu’en s’y opposant. Cependant, l’instinct est de vouloir acheter au prix le plus bas et vendre au prix le plus élevé dans un certain laps de temps. La seule façon d’y parvenir sur les marchés financiers est d’essayer « d’acheter le bas » et de « vendre le haut », ce qui signifie que le trader devra utiliser des signaux de contre-tendance pour chacune de ces décisions.

Chaque jour de bourse, il y a une lutte entre ceux qui tentent d’acheter ou de vendre selon une tendance établie et ceux qui tentent d’acheter près du plus bas et de vendre près du plus haut. Les deux types de traders ont des arguments très convaincants expliquant pourquoi leur approche est supérieure. Il est toutefois intéressant de noter qu’à long terme, l’une des meilleures approches pourrait simplement consister à combiner ces deux méthodes apparemment différentes. Souvent, les solutions simples sont les meilleures.

Intégrer des stratégies de suivi et de contre-tendance

Deux actions permettent de combiner avec succès les techniques de suivi de tendance et de contre-tendance :

1. Identifiez une méthode qui permet d’identifier assez bien les tendances à long terme
2. Identifiez une méthode de contre-tendance qui met bien en évidence les retracements de la tendance à long terme

Bien que trouver une approche optimale puisse prendre du temps et des efforts, il est possible de mettre en évidence l’utilité potentielle du concept à l’aide de techniques très simples.

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Dans la figure 1, vous voyez un graphique boursier avec une moyenne mobile sur 200 jours des cours de clôture. Du point de vue du suivi de tendance, nous pouvons simplement dire que si la dernière clôture est supérieure à la moyenne mobile actuelle de 200 jours, alors la tendance est « haussière » et vice versa.

Cependant, pour nos besoins ici, nous ne recherchons pas une méthode de suivi de tendance qui déclenchera nécessairement de véritables signaux d’achat et de vente. Nous essayons simplement d’identifier les tendances. Par conséquent, nous allons maintenant ajouter un deuxième filtre de tendance. Dans la figure 2, vous pouvez voir que nous avons également ajouté les moyennes mobiles sur 10 et 30 jours.

Alors maintenant, nos règles seront les suivantes :

1. Si la moyenne mobile sur 10 jours est supérieure à la moyenne mobile sur 30 jours ET que la dernière clôture est supérieure à la moyenne mobile sur 200 jours, nous qualifierons alors la tendance actuelle de « haussière ».
2. Si la moyenne mobile sur 10 jours est inférieure à la moyenne mobile sur 30 jours ET que le cours de clôture le plus récent est inférieur à la moyenne mobile sur 200 jours, nous qualifierons alors la tendance actuelle de « baissière ».

Mettre en place des indicateurs de contre-tendance

Il existe littéralement des dizaines d’indicateurs de contre-tendance potentiels que l’on peut choisir d’utiliser. Pour nos besoins, puisque nous recherchons des baisses de prix à court terme dans une tendance globale à plus long terme, nous utiliserons quelque chose de très simple et de nature relativement à court terme. Cet indicateur est simplement appelé oscillateur. Le calcul est très simple :

A = moyenne mobile sur 3 jours du cours de clôture

B = moyenne mobile sur 10 jours du cours de clôture

L’oscillateur simple est (A – B)

Dans la figure 3, nous voyons le même graphique des prix que dans les figures 1 et 2 avec l’oscillateur tracé sous l’action des prix. Lorsque le prix du titre sous-jacent baisse, l’oscillateur descend en dessous de zéro et vice versa.

Intègre les techniques de tendance et de contre-tendance

Alors maintenant, combinons les deux méthodes que nous avons décrites jusqu’à présent en une seule méthode. Dans la figure 4, examinez le même graphique à barres que dans les trois figures précédentes. Sur ce graphique, nous voyons les moyennes mobiles sur 10, 30 et 200 jours tracées sur le graphique des prix avec l’oscillateur ci-dessous.

Ce qu’un commerçant vigilant devrait rechercher, ce sont les cas où :

1. La moyenne mobile sur 10 jours est supérieure à la moyenne mobile sur 30 jours
2. La dernière clôture était supérieure à la moyenne mobile sur 200 jours
3. L’oscillateur d’aujourd’hui est supérieur à l’oscillateur d’hier ET
4. La valeur de fluctuation d’hier était à la fois négative et inférieure à la valeur de fluctuation d’il y a deux jours.

La réalisation de cet ensemble de critères suggère qu’un retracement de la tendance haussière à long terme a peut-être été réalisé et que le prix pourrait être amené à augmenter. Les critères ci-dessus présentent un scénario dans lequel la tendance suggère que le titre poursuivra sa dynamique haussière, mais que les investisseurs n’achèteront pas le titre au sommet du cycle.

Considérations et limites

Il existe de nombreuses mises en garde potentielles associées à la méthode décrite dans cette section. Avant tout, personne ne devrait présumer que la méthode décrite produira des bénéfices commerciaux constants. Il n’est pas présenté comme un système de trading mais uniquement comme un exemple d’une méthode potentielle de génération de signaux de trading. La méthode elle-même n’est qu’un exemple d’une manière de combiner des indicateurs de suivi de tendance et de contre-tendance en un seul modèle. Et même si le concept est absolument solide, un trader responsable devra tester n’importe quelle stratégie avant de l’utiliser sur les marchés et de risquer de l’argent réel. De plus, il existe d’autres considérations extrêmement importantes à prendre en compte au-delà de la simple génération de signaux d’entrée.

Les autres questions pertinentes à poser et à répondre avant d’utiliser une méthode de trading sont :

• Quelle sera la taille des postes ?
• Quelle part du capital d’une personne sera menacée ?
• Si et où passer des ordres stop loss ?
• Quand faut-il prendre des bénéfices ?

Conclusion

Ceci n’est qu’un échantillon des considérations qu’un trader doit prendre en compte avant de commencer à trader une stratégie particulière. Cependant, en gardant ces réserves à l’esprit, l’idée de combiner des approches de suivi de tendance et de contre-tendance dans le but d’acheter aux moments les plus favorables tout en restant au courant de la tendance primaire en cours semble avoir une certaine valeur.