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Origine et objectif de l’Indice de Mouvement Directionnel (DMI)
Le trader et auteur légendaire J. Welles Wilder Jr. a introduit l’indice de mouvement directionnel, ou DMI, en 1978. Wilder souhaitait un indicateur capable de mesurer l’ampleur et la direction des mouvements de prix afin que les traders puissent éviter les faux signaux. Le DMI est en fait constitué de deux indicateurs standards différents, un négatif et un positif, tracés sous forme de lignes sur le même graphique. La troisième ligne, l’indice directionnel moyen, ou ADX, n’est pas directionnel mais représente la force du mouvement.
Leçon principale
- L’indice de mouvement directionnel (DMI) a été développé par J. Welles Wilder Jr. et introduit en 1978 pour déterminer l’ampleur et la direction des fluctuations de prix.
- Le DMI comprend deux indicateurs +DI et -DI, ainsi que l’indice directionnel directionnel moyen (ADX) pour mesurer la force de mouvement.
- Les indicateurs sont calculés à l’aide de moyennes mobiles exponentielles (EMA) pour les mouvements de hausse et de baisse ainsi que de véritables fourchettes de prix.
- La période de calcul standard pour le DMI est de 14 périodes, ce qui aide les traders à éviter les faux signaux.
- L’ADX est dérivé de l’indice directionnel, qui fournit une mesure complète de l’intensité du mouvement au fil du temps.
Calcul des indicateurs de mouvement directionnels : EMAUP, EMADOWN et EMATR
Une formule différente est utilisée pour chacune des trois mesures. Le DMI est construit sur la base du rapport entre les moyennes mobiles exponentielles, ou EMA, du mouvement des prix à la hausse (U), du mouvement des prix à la baisse (D) et de la véritable fourchette des prix (TR). Ils sont souvent exprimés dans les équations EMAUP, EMADOWN et EMATR.
Comprendre comment calculer l’EMA pour le mouvement directionnel
Les calculs pour les différentes EMA sont complexes et nombreux. Cependant, une fois trouvés, ils peuvent être utilisés pour calculer le mouvement directionnel ou DM pour n’importe quelle période de temps sélectionnée. La période standard est de 14 périodes. La valeur de retour de DM peut être positive (+DM), négative (-DM) ou nulle.
Formule de mouvement directionnel négatif (-DM)
Le mouvement dirigé négatif (-DM) est calculé comme suit :
Formule de mouvement avec direction positive (+DM)
Le mouvement dans le sens positif (+DM) est calculé comme suit :
Calculer l’indice de directionnalité (DX) à partir de la valeur DI
Lorsque ces valeurs génèrent des bénéfices, elles contribuent à former l’indice directionnel (DX), qui est calculé comme suit :
Obtenez l’indice directionnel moyen (ADX) de DX
Une fois la valeur DX trouvée, l’indice de directionnalité moyen (ADX) est calculé comme suit :
Le graphique reflète les valeurs +DI, -DI et ADX tout au long de la période.
