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Qu’est-ce que la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) ?
La divergence de convergence des moyennes mobiles (MACD) est un indicateur de dynamique technique populaire, calculé pour être utilisé avec plusieurs moyennes mobiles exponentielles (EMA) et utilisé pour évaluer la force des mouvements de prix sur le marché.
Leçon principale
- La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est calculée en soustrayant la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 26 périodes de l’EMA sur 12 périodes.
- Le MACD déclenche des signaux techniques lorsqu’il passe au-dessus (achat) ou en dessous (vente) de sa ligne de signal.
- La vitesse du croisement est également considérée comme un signal indiquant que le marché est dans un état de surachat ou de survente.
- Le MACD aide les investisseurs à comprendre si le mouvement des prix à la hausse ou à la baisse se renforce ou s’affaiblit.
Calculer le MACD
La création de l’indicateur total (MACD) implique plusieurs calculs, qui impliquent tous l’utilisation d’une moyenne mobile exponentielle.
L’EMA est calculée comme suit :
- Calculez une moyenne mobile simple (SMA) pour le nombre de périodes sélectionné. (L’EMA utilise le SMA comme EMA de la période précédente pour démarrer le calcul.) Pour calculer l’EMA sur 12 périodes, il s’agit simplement de la somme des 12 périodes les plus récentes, divisée par 12.
- Calculez le multiplicateur de poids à l’aide de cette équation :Fórmula\(\frac{2}{12+1}= 0.1538\)RENDA360.NET
Calculez l’EMA 12 séquentiellement comme suit :
L’intégration de l’indicateur MACD nécessite uniquement d’effectuer tous les calculs EMA suivants pour un instrument de marché donné (actions, contrats à terme, paire de devises ou indice de marché) :
- Calculez l’EMA sur 12 périodes du prix pour la période sélectionnée.
- Calculez l’EMA sur 26 périodes du prix pour la période sélectionnée.
- Soustrayez l’EMA de 26 périodes de l’EMA de 12 périodes pour créer la ligne MACD.
- Calculez l’EMA à 9 périodes de la ligne MACD (résultat obtenu à l’étape 3) pour créer la ligne de signal.
- Soustrayez la ligne de signal de la ligne MACD pour créer un histogramme.
Cette EMA à neuf périodes est superposée sur un graphique créé en soustrayant l’EMA à neuf périodes du résultat de l’étape 3, appelé MACD, mais elle n’est pas toujours clairement tracée sur la représentation MACD sur le graphique.
L’indicateur MACD a une ligne zéro pour représenter les valeurs positives et négatives. L’indicateur MACD est positif chaque fois que l’EMA à 12 périodes est supérieure à l’EMA à 26 périodes et négatif lorsque l’EMA à 12 périodes est inférieure à l’EMA à 26 périodes.
Erreurs de calcul courantes
Une erreur fréquente se produit lorsque les traders calculent incorrectement les deux moyennes mobiles exponentielles qui constituent la base de l’indicateur MACD. La ligne MACD est calculée en soustrayant l’EMA de 26 périodes de l’EMA de 12 périodes, mais le fait de ne pas identifier correctement ces EMA peut entraîner des signaux inexacts.
Par exemple, l’utilisation d’une simple moyenne mobile au lieu d’une EMA ou une pondération incorrecte des données de prix récentes dans le calcul peut fausser les valeurs MACD résultantes. Cette erreur de calcul conduit finalement à des résultats erronés.
Une autre erreur courante réside dans le calcul du chemin du signal. La ligne de signal est l’EMA à 9 périodes de la ligne MACD. Les traders négligent parfois la nécessité de calculer la ligne de signal en utilisant la même formule EMA que la ligne MACD. Cependant, si vous ne le faites pas, vous obtiendrez des résultats incompatibles.
Enfin, ne sous-estimez pas l’importance de la granularité des données lors du calcul de l’indicateur MACD. Par exemple, l’utilisation de données de prix incomplètes ou inexactes pendant les périodes de calcul peut fausser les résultats de la ligne de signal et du MACD. Ceci est particulièrement fréquent lorsque les traders s’appuient sur des données intrajournalières mais ne prennent pas en compte tous les mouvements de prix ou choisissent un calendrier inapproprié.
Calcul alternatif du MACD
Il existe de nombreuses variantes de MACD ; Voici un aperçu de la façon dont certaines de ces variations sont calculées :
- Moyenne mobile triple exponentielle MACD (TEMA) : L’indicateur TEMA MACD est calculé en appliquant trois moyennes mobiles exponentielles différentes aux données de prix. Premièrement, la ligne MACD est calculée comme la différence entre l’EMA à 12 périodes et l’EMA à 26 périodes, tout comme l’indicateur MACD traditionnel. La formule TEMA est ensuite utilisée pour aplatir cette ligne MACD en combinant les premier, deuxième et troisième EMA.
- MACD lissé (SMACD) : L’indicateur Smoothed MACD prend le calcul MACD traditionnel et applique un lissage supplémentaire à la ligne MACD. Au lieu d’utiliser l’EMA standard de 9 périodes pour lisser le MACD, les traders utilisent des périodes de lissage plus longues ou même des moyennes mobiles pondérées pour réduire l’impact des fluctuations à court terme. Le calcul consiste d’abord à soustraire l’EMA de 26 périodes de l’EMA de 12 périodes, tout comme l’indicateur MACD standard. Cependant, l’étape suivante consiste à appliquer un facteur de lissage secondaire à la ligne MACD résultante.
- Moyenne mobile exponentielle MACD avec périodes ajustées : L’indicateur EMA MACD avec des périodes ajustées implique la modification des paramètres standard de 12 et 26 périodes utilisés dans la formule MACD d’origine. Par exemple, un trader peut choisir les périodes 5 et 13 au lieu de 12 et 26 pour rendre l’indicateur MACD plus sensible aux changements de prix.
- MACD moyenne mobile de coque (HMA) : L’indicateur HMA MACD remplace les moyennes mobiles exponentielles standard par les moyennes mobiles de Hull, qui visent à minimiser le décalage tout en maintenant la fluidité. Pour calculer le HMA, une moyenne mobile pondérée des données de prix est calculée, puis un deuxième WMA est appliqué au premier WMA pour réduire davantage la latence.
- MACD lissé de Wilder : Le MACD lissé de Wilder diffère du MACD traditionnel en ce sens qu’il utilise la méthode de lissage de Wilder au lieu de l’EMA habituelle. La formule de lissage de Wilder applique une technique différente, dans laquelle la valeur actuelle est calculée en moyenne avec la valeur précédente à l’aide d’une constante de lissage. Pour MACD, le calcul commence par soustraire l’EMA de 26 périodes de l’EMA de 12 périodes comme d’habitude, mais au lieu d’une EMA de 9 périodes pour la ligne de signal, la méthode de lissage de Wilder est appliquée. Cette méthode réduit l’impact des changements de prix importants, ce qui se traduit par un MACD plus stable et des lignes de signal moins susceptibles de produire des signaux erratiques.
- MACD Laguerre : Laguerre MACD utilise le filtre Laguerre, une technique de traitement du signal qui applique une formule de lissage récursive pour réduire la latence. Pour calculer le MACD de Laguerre, les données de prix sont lissées à l’aide d’un filtre de Laguerre, puis la ligne MACD est calculée de manière plus traditionnelle.
- Oscillateur de prix en pourcentage (PPO) : Le PPO diffère du MACD traditionnel en ce sens qu’il calcule la différence entre deux EMA en pourcentage de l’EMA la plus longue. Ceci est fait au lieu de trouver la valeur absolue.
Quelle est la formule du MACD ?
La formule de calcul de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est très simple. C’est la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) – généralement l’EMA à 12 périodes et l’EMA à 26 périodes. La ligne MACD résultante est ensuite lissée à l’aide de l’EMA à 9 périodes, qui sert de ligne de signal.
Quel est le but du MACD ?
Le MACD est principalement utilisé pour identifier les tendances, l’élan et les signaux potentiels d’achat ou de vente sur le marché. En affichant la différence entre deux EMA, il met en évidence la convergence et la divergence des tendances des prix. Les croisements MACD, où la ligne MACD passe au-dessus ou en dessous de la ligne de signal, sont souvent interprétés comme des signaux d’achat ou de vente.
Comment interprétez-vous le crossover MACD ?
Un croisement MACD se produit lorsque la ligne MACD traverse la ligne de signal, fournissant au trader un signal d’achat ou de vente potentiel. Un « croisement haussier » se produit lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, ce qui suggère une éventuelle opportunité d’achat. À l’inverse, un « croisement baissier » se produit lorsque la ligne MACD passe en dessous de la ligne de signal, signalant un argument de vente potentiel.
Qu’est-ce que la divergence MACD ?
La divergence MACD se produit lorsque la ligne MACD et le prix de l’actif évoluent dans des directions opposées. Une « divergence haussière » se produit lorsque le prix atteint des plus bas plus bas, mais que le MACD forme des plus bas plus élevés, ce qui suggère que la dynamique baissière s’affaiblit et qu’un renversement pourrait être imminent. Une « divergence baissière » se produit lorsque le prix atteint des sommets plus élevés alors que le MACD atteint des sommets plus bas, ce qui indique que la dynamique haussière pourrait s’affaiblir et qu’un renversement est possible.
Conclusion
MACD utilise des moyennes mobiles exponentielles séquentielles pour créer un indicateur de dynamique populaire, permettant aux traders techniques de repérer les tendances et les inversions. Bien que le MACD puisse fournir des informations utiles, il ne devrait pas être le seul outil que vous utilisez lors du trading.
