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Vous pouvez calculer le coefficient de corrélation pour trouver la corrélation entre deux variables quelconques, qu’il s’agisse d’un indice boursier, d’une action ou de tout autre élément pouvant être suivi numériquement.
En statistiques, la corrélation est la version ratio de la covariance, mesurant si les variables sont liées positivement ou inversement. La corrélation est un concept très important dans l’analyse technique du marché boursier, car elle nous aide à prédire le mécanisme des tendances des prix.
Leçon principale
- En statistiques, la corrélation est la version ratio de la covariance, mesurant si les variables sont liées positivement ou inversement.
- La corrélation est un concept très important dans l’analyse technique du marché boursier, car elle nous aide à prédire le mécanisme des tendances des prix.
- Si un indicateur de marché a tendance à augmenter en même temps qu’une action particulière augmente, et que les deux variables ont tendance à évoluer dans la même direction au fil du temps, on dit qu’elles sont positivement corrélées.
- La corrélation est mesurée via le coefficient de corrélation, qui renvoie toujours une valeur comprise entre +1,0 (corrélation parfaitement positive) et -1,0 (corrélation parfaitement négative).
- La plupart des ordinateurs et certains logiciels, comme Excel, peuvent exécuter ces fonctions beaucoup plus facilement que de les calculer à la main.
Comprendre la corrélation
Supposons qu’un indice de marché, tel que les dépenses totales de consommation, ait tendance à augmenter en même temps que le prix d’une action particulière augmente. Puisque les deux variables ont tendance à évoluer dans la même direction au fil du temps, on dit qu’elles sont positivement corrélées. Si les cours des actions ont tendance à baisser à mesure que les dépenses totales de consommation augmentent, alors ces deux variables auront une corrélation inverse. Cependant, corrélation n’est jamais synonyme de causalité.
La corrélation est mesurée par le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation renvoie toujours une valeur comprise entre +1,0 (corrélation parfaitement positive) et -1,0 (corrélation parfaitement négative) ; Un coefficient de corrélation nul n’a aucun pouvoir prédictif et est de peu d’utilité pour l’analyste technique.
Calculer le coefficient de corrélation
Il existe plusieurs méthodes différentes pour trouver le coefficient de corrélation. Chaque formule de coefficient de corrélation nécessite des données de séries chronologiques pour les variables considérées. Obtenez des données pertinentes sur les indicateurs de marché et les cours d’actions spécifiques.
Le moyen le plus simple de calculer la corrélation consiste à utiliser un certain type de logiciel, tel que la fonction =CORREL() dans Excel. Cependant, vous pouvez effectuer des calculs sans ces outils. La méthode la plus mathématiquement solide consiste à trouver la covariance des deux variables et l’écart type de chaque variable, puis à utiliser la formule suivante :
Trouver la covariance et l’écart type pour chaque variable peut être un processus long et compliqué. Cependant, la plupart des ordinateurs et certains logiciels peuvent également exécuter ces fonctions.
Quelle est la différence entre corrélation et causalité ?
La corrélation mesure le degré d’association entre deux variables, tandis que la causalité montre qu’une relation de cause à effet peut exister ou non. Un exemple intéressant de cette différence est la corrélation entre les ventes de glaces et les attaques de requins : même si les deux augmentent pendant les mois d’été, il est difficile d’affirmer que l’une est à l’origine de l’autre. L’explication la plus probable est que les ventes de glaces et les attaques de requins sont toutes deux causalement liées à une troisième variable : les températures chaudes.
Que vous dit le coefficient de corrélation ?
Le coefficient de corrélation est une mesure statistique de la force de la relation entre deux variables. Un coefficient proche de 1 signifie que la corrélation positive est très forte : lorsqu’une variable augmente, l’autre variable est susceptible d’augmenter et vice versa. Un coefficient proche de -1 indique une corrélation négative : lorsqu’une variable augmente, l’autre variable est susceptible de diminuer. Si le coefficient est proche de 0, il n’y a pas de relation ou une relation très faible entre les deux variables.
Comment les investisseurs utilisent-ils la corrélation ?
Les investisseurs et les traders recherchent souvent des actifs décorrélés pour diversifier et réduire le risque de leur portefeuille. Si les actifs d’un portefeuille sont fortement corrélés, ils perdront tous de l’argent si le marché évolue à leur encontre. L’introduction d’un ou plusieurs actifs non corrélés peut réduire les pertes potentielles.
Conclusion
Les traders qui réussissent doivent comprendre comment les différentes parties du marché fonctionnent ensemble. Comprendre comment la corrélation est calculée peut fournir une mesure statistique de l’évolution de deux actions ou indices dans la même direction ou dans la direction opposée.
