Le coefficient bêta d’une action indique la volatilité de son prix par rapport aux autres actions. Et c’est un indice…
Navigation: Analyse quantitative
Si vous souhaitez créer l’investissement parfait, vous souhaiterez probablement que ses attributs incluent des rendements élevés et un faible risque.…
Le bêta mesure la volatilité d’une action par rapport à l’indice du marché, ce qui en fait un moyen utile…
Les rendements excédentaires après ajustement de la volatilité du marché et de la volatilité stochastique représentent l’alpha, tandis que le…
Les rendements excédentaires après ajustement de la volatilité du marché et de la volatilité stochastique représentent l’alpha, tandis que le…
La théorie de l’arbitrage des prix (APT) est une alternative au modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM) pour expliquer les…
Selon la théorie moderne du portefeuille (MPT), le degré d’aversion au risque est déterminé par le rendement marginal supplémentaire dont…
La mesure du risque est une partie importante de l’évaluation des investissements. Presque aucune classe d’actifs n’est sans risque, il…
Le modèle d’évaluation des actifs financiers (MEAF) largement utilisé, lorsqu’il est mis en pratique, présente à la fois des avantages…
R-carré vs bêta : aperçu Le bêta est une estimation de l’impact marginal d’un changement de part sur le rendement d’un…